การใช้จุดหมุนในการซื้อขาย Forex

การซื้อขายต้องใช้จุดอ้างอิง (การสนับสนุนและความต้านทาน) ซึ่งใช้เพื่อกําหนดว่าเมื่อใดที่จะเข้าสู่ตลาดสถานที่หยุดและทํากําไร อย่างไรก็ตาม, ผู้ค้าเริ่มต้นจํานวนมากเบี่ยงเบนความสนใจมากเกินไปกับตัวชี้วัดทางเทคนิคเช่นค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ลู่ (MACD) และดัชนีความแข็งแรงสัมพัทธ์ (RSI) (เพื่อชื่อไม่กี่) และล้มเหลวในการระบุจุดที่กําหนดความเสี่ยง. ความเสี่ยงที่ไม่รู้จักอาจนําไปสู่การโทรมาร์จิน แต่ความเสี่ยงที่คํานวณได้อย่างมีนัยสําคัญช่วยเพิ่มอัตราต่อรองของความสําเร็จในช่วงระยะไกล

เครื่องมือหนึ่งที่จริงให้การสนับสนุนและความต้านทานที่อาจเกิดขึ้นและช่วยลดความเสี่ยงเป็นจุดสาระสําคัญและอนุพันธ์ของ ในบทความนี้เราจะโต้แย้งว่าทําไมการรวมกันของจุดหมุนและเครื่องมือทางเทคนิคแบบดั้งเดิมมีประสิทธิภาพมากกว่าเครื่องมือทางเทคนิคเพียงอย่างเดียวและแสดงให้เห็นว่าชุดค่าผสมนี้สามารถนํามาใช้อย่างมีประสิทธิภาพในตลาด FX

จุดกลับตัวJun 101
เดิมเป็นลูกจ้างโดยผู้ค้าชั้นในหุ้นและการซื้อขายล่วงหน้าจุดหมุนได้พิสูจน์ประโยชน์เป็นพิเศษในตลาด FX ในความเป็นจริงการสนับสนุนที่คาดการณ์และความต้านทานที่เกิดจากจุดหมุนมีแนวโน้มที่จะทํางานได้ดีขึ้นใน FX (โดยเฉพาะอย่างยิ่งกับคู่ของเหลวมากที่สุด) เพราะขนาดใหญ่ของยามตลาดกับการจัดการตลาด ตลาด FX จะยึดหลักเทคนิคเช่นการสนับสนุนและความต้านทานได้ดีกว่าตลาดที่มีสภาพคล่องน้อยกว่า

การคํานวณ Pivots
จุดหมุนสามารถคํานวณสําหรับกรอบเวลาใด ๆ นั่นคือราคาของวันก่อนหน้าจะใช้ในการคํานวณจุดหมุนสําหรับวันซื้อขายปัจจุบัน

จุดสาระสําคัญสําหรับปัจจุบัน = สูง (ก่อนหน้า) + ต่ํา (ก่อนหน้า) + Close (ก่อนหน้า)/ 3

จุดหมุนสามารถใช้คํานวณการสนับสนุนและความต้านทานโดยประมาณสําหรับวันซื้อขายปัจจุบัน

ความต้านทาน 1 = (2 x จุดหมุน) – ต่ํา (รอบระยะเวลาก่อนหน้า)
สนับสนุน 1 = (2 x จุดหมุน) – สูง (รอบระยะเวลาก่อนหน้า)
ความต้านทาน 2 = (จุดหมุน – สนับสนุน 1) + ความต้านทาน 1
สนับสนุน 2 = จุดหมุน – (ความต้านทาน 1 – สนับสนุน 1)
ความต้านทาน 3 = (จุดหมุน – สนับสนุน 2) + ความต้านทาน 2
สนับสนุน 3 = จุดหมุน – (ความต้านทาน 2 – สนับสนุน 2)

เพื่อให้ได้ความเข้าใจอย่างเต็มรูปแบบของวิธีการที่ดีจุดหมุนสามารถทํางาน, รวบรวมสถิติสําหรับ EUR / USD เกี่ยวกับวิธีการห่างไกลแต่ละสูงและต่ําได้รับจากความต้านทานแต่ละคํานวณ (R1, R2, R3) และระดับการสนับสนุน (S1, S2, S3)

วิธีคํานวณด้วยตัวคุณเอง:

คํานวณจุดหมุน, ระดับการสนับสนุนและระดับความต้านทานสําหรับ x จํานวนวัน
ลบจุดหมุนสนับสนุนจากต่ําจริงของวัน (ต่ํา – S1, ต่ํา – S2, ต่ํา – S3)
ลบจุดหมุนความต้านทานจากที่สูงจริงของวัน (สูง – R1, สูง – R2, สูง – R3)
คํานวณค่าเฉลี่ยสําหรับแต่ละความแตกต่าง
ผลตั้งแต่เริ่มของยูโร (1 มกราคม 1999 กับวันซื้อขายวันแรกที่ 4 มกราคม 1999) :

ต่ําจริงคือโดยเฉลี่ย 1 จุดต่ํากว่าการสนับสนุน 1
สูงจริงโดยเฉลี่ย 1 pip ต่ํากว่าความต้านทาน 1
ต่ําจริงคือโดยเฉลี่ย 53 จุดเหนือการสนับสนุน 2
สูงจริงโดยเฉลี่ย 53 จุดต่ํากว่าความต้านทาน 2
ต่ําจริงคือโดยเฉลี่ย 158 จุดเหนือการสนับสนุน 3
สูงจริงโดยเฉลี่ย 159 จุดต่ํากว่าความต้านทาน 3
การตัดสินความน่าจะเป็น
สถิติระบุว่าจุดหมุนคํานวณของ S1 และ R1 เป็นมาตรวัดที่ดีสําหรับที่เกิดขึ้นจริงสูงและต่ําของวันซื้อขาย

ไปขั้นตอนไกลขึ้นเราคํานวณจํานวนวันที่ต่ําต่ํากว่าแต่ละ S1, S2 และ S3 และจํานวนวันที่สูงได้สูงกว่าแต่ละ R1, R2 และ R3

ผลที่ได้: สําหรับวันซื้อขายเริ่มต้น 2,026 นับตั้งแต่เริ่มก่อตั้งยูโร

ต่ําจริงได้รับต่ํากว่า S1 892 ครั้งหรือ 44% ของเวลา
สูงจริงได้รับสูงกว่า R1 853 ครั้งหรือ 42% ของเวลา
ต่ําจริงได้รับต่ํากว่า S2 342 ครั้งหรือ 17% ของเวลา
สูงจริงได้รับสูงกว่า R2 354 ครั้งหรือ 17% ของเวลา
ต่ําจริงได้รับต่ํากว่า S3 63 ครั้งหรือ 3% ของเวลา
สูงจริงได้รับสูงกว่า R3 52 ครั้งหรือ 3% ของเวลา

ข้อมูลของเขาเป็นประโยชน์กับผู้ประกอบการค้า; ถ้าคุณรู้ว่าคู่ลื่นต่ํากว่า S1 44% ของเวลาคุณสามารถวางหยุดด้านล่าง S1 ด้วยความมั่นใจเข้าใจว่าน่าจะเป็นอยู่ด้านข้างของคุณ นอกจากนี้คุณอาจต้องการใช้ผลกําไรเพียงด้านล่าง R1 เพราะคุณรู้ว่าสูงสําหรับวันเกิน R1 เพียง 42% ของเวลา อีกครั้งความน่าจะเป็นอยู่กับคุณ

สิ่งสําคัญคือต้องเข้าใจ, อย่างไรก็ตาม, ว่าเหล่านี้น่าจะเป็นและไม่แน่นอน. โดยเฉลี่ยสูงคือ 1 pip ต่ํากว่า R1 และเกิน R1 42% ของเวลา นี้ไม่ได้หมายความว่าสูงจะเกิน R1 สี่วันจาก 10 ถัดไป, หรือที่สูงอยู่เสมอจะเป็น 1 pip ด้านล่าง R1. อํานาจในข้อมูลนี้อยู่ในความจริงที่ว่าคุณสามารถมั่นใจสามารถวัดการสนับสนุนที่มีศักยภาพและความต้านทานก่อนเวลาที่มีจุดอ้างอิงที่จะหยุดและข้อ จํากัด และที่สําคัญที่สุดคือ จํากัด ความเสี่ยงในขณะที่วางตัวเองในตําแหน่งที่จะแสวงหากําไร

การใช้ข้อมูล
จุดหมุนและอนุพันธ์ของมันคือการสนับสนุนและความต้านทานที่อาจเกิดขึ้น ตัวอย่างในหน้าถัดไปแสดงการตั้งค่าโดยใช้จุดหมุนร่วมกับ oscillator RSI นิยม

ความแตกต่าง RSI ที่ความต้านทาน/สนับสนุน Pivot

ตัว ยึด

รูปที่ 1 – ที่มา: เทรดสเตชัน

นี้มักจะเป็นผลตอบแทนสูงเพื่อการค้าความเสี่ยง ความเสี่ยงที่มีการกําหนดอย่างดีเนื่องจากสูงล่าสุด (หรือต่ําสําหรับการซื้อ) จุดหมุนในตัวอย่างข้างต้นจะถูกคํานวณโดยใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ ตัวอย่างข้างต้นแสดงให้เห็นว่าตั้งแต่ 16 สิงหาคมถึง 17, R1 ถือเป็นแข็งต้านทาน (วงกลมแรก) ที่ 1.2854 และความแตกต่าง RSI แนะนําว่า upside ถูก จํากัด. นี้แสดงให้เห็นว่ามีโอกาสที่จะไปสั้นๆ ในการแบ่งด้านล่าง R1 ด้วยการหยุดที่สูงล่าสุดและขีด จํากัด ที่จุดหมุนซึ่งขณะนี้สนับสนุน:

ขายชอร์ตที่ 1.2853
หยุดที่สูงล่าสุดที่ 1.2885
จํากัดที่จุดหมุนที่ 1.2784
นี้เป็นครั้งแรกที่ซื้อขายกําไรสุทธิ 69 pip กับ 32 pips ความเสี่ยง. อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเท่ากับ 2.16

สัปดาห์ถัดไปผลิตเกือบการตั้งค่าเดียวกันแน่นอน สัปดาห์เริ่มต้นด้วยการชุมนุมและเหนือกว่า R1 ที่ 1.2908, ซึ่งยังมาพร้อมกับความแตกต่างของหยาบคาย. สัญญาณสั้นถูกสร้างขึ้นในกลับลดลงด้านล่าง R1 ที่จุดที่เราสามารถขายสั้นกับหยุดที่สูงล่าสุดและขีด จํากัด ที่จุดหมุน (ซึ่งขณะนี้สนับสนุน) :

ขายสั้นที่ 1.2907
หยุดที่สูงล่าสุดที่ 1.2939
จํากัดที่จุดหมุนที่ 1.2802
การค้านี้ netted กําไร 105 pip กับเพียง 32 pips ความเสี่ยง. อัตราผลตอบแทนต่อความเสี่ยงเท่ากับ 3.28

กฎสําหรับการตั้งค่านั้นง่าย:

สําหรับกางเกงขาสั้น:

  1. ระบุความแตกต่างของงุ่มง่ามที่จุดหมุนทั้ง R1, R2 หรือ R3 (ที่พบมากที่สุดที่ R1)
  2. เมื่อราคาลดลงหลังจุดอ้างอิง (อาจเป็นจุดหมุน R1, R2, R3) เริ่มต้นตําแหน่งสั้น ๆ ด้วยการหยุดที่แกว่งล่าสุดสูง
  3. วางคําสั่งจํากัด (ทํากําไร) ในระดับถัดไป ถ้าคุณขายที่ R2 เป้าหมายแรกของคุณจะเป็น R1 ในกรณีนี้ความต้านทานอดีตกลายเป็นการสนับสนุนและในทางกลับกัน

สําหรับความยาว:

  1. ระบุความแตกต่างรั้นที่จุดหมุนทั้ง S1, S2 หรือ S3 (ที่พบมากที่สุดที่ S1)
    2.เมื่อราคา rallies กลับเหนือจุดอ้างอิง (มันอาจจะเป็นจุดหมุน, S1, S2, S3),
  2. วางขีด จํากัด (ใช้กําไร) เพื่อในระดับถัดไป (ถ้าคุณซื้อที่ S2, เป้าหมายแรกของคุณจะ S1 … สนับสนุนอดีตกลายเป็นความต้านทานและในทางกลับกัน)

สรุป
นักเทรดวันสามารถใช้ข้อมูลประจําวันเพื่อคํานวณจุดหมุนในแต่ละวัน, ผู้ประกอบการแกว่งสามารถใช้ข้อมูลรายสัปดาห์ในการคํานวณจุดหมุนสําหรับแต่ละสัปดาห์และผู้ประกอบการตําแหน่งสามารถใช้ข้อมูลรายเดือนในการคํานวณจุดหมุนที่จุดเริ่มต้นของแต่ละเดือน. นักลงทุนยังสามารถใช้ข้อมูลรายปีเพื่อประมาณระดับที่สําคัญสําหรับปีมา ปรัชญาการซื้อขายยังคงเหมือนเดิมโดยไม่คํานึงถึงกรอบเวลา นั่นคือจุดหมุนคํานวณให้ผู้ประกอบการคิดของที่การสนับสนุนและความต้านทานเป็นระยะเวลาที่จะมาถึง แต่ผู้ประกอบการค้า — เพราะไม่มีอะไรในการซื้อขายมีความสําคัญมากกว่าการเตรียมพร้อม – ต้องเตรียมเสมอที่จะทําหน้าที่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *