การเลือกซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมที่เหมาะสม

ในขณะที่ใช้การซื้อขายอัลกอริทึมผู้ค้าไว้วางใจเงินของพวกเขาได้รับยากกับซอฟต์แวร์การซื้อขายที่พวกเขาใช้ ชิ้นส่วนด้านขวาของซอฟต์แวร์คอมพิวเตอร์เป็นสิ่งสําคัญมากเพื่อให้แน่ใจว่าการดําเนินการที่มีประสิทธิภาพและถูกต้องของคําสั่งการค้า ซอฟต์แวร์ที่ผิดพลาดหรือหนึ่งโดยไม่จําเป็นต้องมีคุณสมบัติอาจนําไปสู่การสูญเสียมาก

ตัวอย่างอย่างรวดเร็วเกี่ยวกับการซื้อขายอัลกอริทึม
อัลกอริทึมถูกกําหนดเป็นชุดเฉพาะของคําแนะนําทีละขั้นตอนเพื่อให้งานเฉพาะ ไม่ว่าจะเป็นเกมคอมพิวเตอร์ที่เรียบง่ายยังเสพติดเช่น Pac-Man หรือกระดาษคํานวณที่มีจํานวนมากของฟังก์ชั่นแต่ละโปรแกรมดังต่อไปนี้ชุดเฉพาะของคําแนะนําตามขั้นตอนวิธีพื้นฐาน

การซื้อขายอัลกอริทึมเป็นกระบวนการของการใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่เป็นไปตามที่กําหนดไว้ชุดของคําแนะนําสําหรับการวางคําสั่งการค้า จุดมุ่งหมายของโปรแกรมการซื้อขายอัลกอริทึมคือการระบุโอกาสที่ทํากําไรได้แบบไดนามิกและวางธุรกิจการค้าเพื่อสร้างผลกําไรที่ความเร็วและความถี่ที่เป็นไปไม่ได้ที่จะจับคู่โดยผู้ประกอบการค้ามนุษย์ ได้รับข้อได้เปรียบของความถูกต้องสูงและความเร็วในการดําเนินการที่รวดเร็วฟ้าผ่า, กิจกรรมการซื้อขายขึ้นอยู่กับขั้นตอนวิธีการคอมพิวเตอร์ได้รับความนิยมอย่างมาก

ใครใช้ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึม?
การซื้อขายอัลกอริทึมถูกครอบงําโดย บริษัท การค้าขนาดใหญ่เช่นกองทุนป้องกันความเสี่ยงธนาคารการลงทุนและ บริษัท การค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์ เนื่องจากความพร้อมใช้งานของทรัพยากรมากมายเนื่องจากบริษัทขนาดใหญ่นั้นมักจะสร้างซอฟต์แวร์การซื้อขายที่เป็นกรรมสิทธิ์ของตนเองรวมถึงระบบการซื้อขายขนาดใหญ่ที่มีศูนย์ข้อมูลและเจ้าหน้าที่สนับสนุนโดยเฉพาะ

เทรดเดอร์และ quants ที่มีประสบการณ์ในระดับบุคคลนั้นใช้การซื้อขายอัลกอริทึม ผู้ค้าที่เป็นกรรมสิทธิ์, ที่มีเทคโนโลยีน้อยกว่าเข้าใจ, สามารถซื้อซอฟต์แวร์พร้อมสําหรับการซื้อขายความต้องการของพวกเขา ซอฟต์แวร์ที่นําเสนอโดยโบรกเกอร์หรือซื้อจากผู้ให้บริการบุคคลที่สาม Quants มีความรู้ดีทั้งการซื้อขายและการเขียนโปรแกรมคอมพิวเตอร์และพวกเขาพัฒนาซอฟต์แวร์การซื้อขายด้วยตัวเอง

ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึม: สร้างหรือซื้อ?
มีสองวิธีในการเข้าถึงซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึม: สร้างหรือซื้อ

การจัดซื้อซอฟต์แวร์สําเร็จรูปมีการเข้าถึงที่รวดเร็วและทันเวลาในขณะที่อาคารของคุณเองช่วยให้ความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ในการปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของคุณ ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัตโนมัติมักจะเสียค่าใช้จ่ายในการซื้อและอาจเต็มไปด้วยช่องโหว่ซึ่งหากไม่สนใจอาจนําไปสู่การสูญเสีย ค่าใช้จ่ายสูงของซอฟต์แวร์อาจกินเป็นศักยภาพกําไรจริงจากกิจการซื้อขายอัลกอริทึมของคุณ ในทางเดียวกันการสร้างซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมด้วยตัวคุณเองใช้เวลาความพยายามและความรู้ลึกและมันยังไม่อาจโง่หลักฐาน

คุณสมบัติสําคัญของซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการซื้อขายอัตโนมัติสูงซึ่งอาจนําไปสู่การสูญเสียขนาดใหญ่ ไม่ว่าคุณจะตัดสินใจซื้อหรือสร้าง, มันเป็นสิ่งสําคัญที่จะคุ้นเคยกับคุณสมบัติพื้นฐานที่จําเป็น.

ความพร้อมของตลาดและข้อมูลบริษัท อัลกอริทึมการซื้อขายทั้งหมดได้รับการออกแบบให้ทําหน้าที่เกี่ยวกับข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์และราคาตลาด โปรแกรมไม่กี่โปรแกรมยังถูกปรับแต่งให้บัญชีสําหรับข้อมูลพื้นฐานของ บริษัท เช่นกําไรต่อหุ้นและอัตราส่วน P / ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมใด ๆ ควรมีฟีดข้อมูลตลาดแบบเรียลไทม์ ตลอดจนฟีดข้อมูลของบริษัท มันควรจะมีเป็น build – in ในระบบหรือควรมีบทบัญญัติเพื่อรวมได้อย่างง่ายดายจากแหล่งอื่น

การเชื่อมต่อกับตลาดต่างๆ ผู้ค้าที่ต้องการทํางานในหลายตลาดควรทราบว่าการแลกเปลี่ยนแต่ละครั้งอาจให้ฟีดข้อมูลในรูปแบบที่แตกต่างกันเช่น TCP / IP, Multicast หรือการแก้ไข ซอฟต์แวร์ของคุณควรสามารถรับฟีดรูปแบบต่างๆได้ อีกทางเลือกหนึ่งคือไปกับผู้ขายข้อมูลของบุคคลที่สามเช่น Bloomberg และรอยเตอร์ซึ่งรวบรวมข้อมูลการตลาดจากการแลกเปลี่ยนที่แตกต่างกันและให้ในรูปแบบสม่ําเสมอให้กับลูกค้าที่สิ้นสุด ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมควรจะสามารถดําเนินการฟีดรวมเหล่านี้ได้ตามต้องการ

เวลาแฝง นี่คือปัจจัยที่สําคัญที่สุดสําหรับการซื้อขายอัลกอริทึม เวลาแฝงเป็นเวลาล่าช้าแนะนําในการเคลื่อนไหวของจุดข้อมูลจากโปรแกรมหนึ่งไปยังอีก พิจารณาลําดับเหตุการณ์ต่อไปนี้ มันต้องใช้เวลา 0.2 วินาทีสําหรับราคาที่พูดมาจากการแลกเปลี่ยนไปยังศูนย์ข้อมูลของผู้ขายซอฟต์แวร์ของคุณ (DC), 0.3 วินาทีจากศูนย์ข้อมูลไปถึงหน้าจอการซื้อขายของคุณ 0.1 วินาทีสําหรับซอฟต์แวร์การซื้อขายของคุณเพื่อประมวลผลนี้ได้รับใบเสนอราคา 0.3 วินาทีสําหรับการวิเคราะห์และวางการค้า 0.2 วินาทีสําหรับคําสั่งการค้าของคุณไปถึงนายหน้าซื้อขายของคุณ 0.3 วินาทีสําหรับนายหน้าของคุณเพื่อเส้นทางของคุณเพื่อแลกเปลี่ยน

เวลาทั้งหมดที่ใช้ไป = 0.2 + 0.3 + 0.1 + 0.3 + 0.2 + 0.3 = รวม 1.4 วินาที

ในโลกการซื้อขายแบบไดนามิกของวันนี้ราคาเดิมจะมีการเปลี่ยนแปลงหลายครั้งภายในระยะเวลาที่สองนี้ ความล่าช้านี้อาจทําให้หรือทําลายกิจการการค้าของอัลกอริทึม หนึ่งต้องเก็บเวลาแฝงนี้ให้อยู่ในระดับต่ําสุดเพื่อให้แน่ใจว่าคุณได้รับมากที่สุดทันสมัยและข้อมูลที่ถูกต้องโดยไม่ต้องมีช่องว่างเวลา.

เวลาแฝงลดลงเป็นไมโครวินาทีและทุกความพยายามที่ควรจะทําเพื่อให้มันต่ําที่สุดเท่าที่เป็นไปได้ในระบบการซื้อขาย มาตรการไม่กี่รวมถึงการเชื่อมต่อโดยตรงกับการแลกเปลี่ยนเพื่อให้ได้ข้อมูลได้เร็วขึ้นโดยการกําจัดผู้ขายในระหว่าง; โดยการปรับปรุงขั้นตอนวิธีการซื้อขายของคุณเพื่อให้ใช้เวลาน้อยกว่า 0.1 +0.3 = 0.4 วินาทีสําหรับการวิเคราะห์และการตัดสินใจ; หรือโดยการกําจัดโบรกเกอร์และส่งโดยตรงการค้าแลกเปลี่ยนเพื่อบันทึก 0.2 วินาที

การกําหนดค่าและการปรับแต่ง ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมส่วนใหญ่มีอัลกอริธึมทางการค้ามาตรฐานในตัวเช่นตามครอสโอเวอร์ของค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 50 วัน (MA) กับ MA 200 วัน ผู้ประกอบการค้าอาจต้องการทดลองโดยการเปลี่ยนเป็น 20 วัน MA กับ 100 วัน MA. เว้นแต่ซอฟต์แวร์มีการปรับแต่งพารามิเตอร์ดังกล่าวผู้ค้าอาจถูกจํากัดโดยฟังก์ชันการทํางานแบบคงที่ในตัว ไม่ว่าจะเป็นการซื้อหรืออาคารซอฟต์แวร์การซื้อขายควรมีระดับสูงของการปรับแต่งและการกําหนดค่า

ฟังก์ชันการทํางานในการเขียนโปรแกรมที่กําหนดเอง Matlab, หลาม, C ++ , JAVA และ Perl เป็นภาษาโปรแกรมที่ใช้เขียนซอฟต์แวร์การซื้อขายทั่วไป ซอฟต์แวร์การซื้อขายส่วนใหญ่ที่ขายโดยผู้ขายบุคคลที่สามมีความสามารถในการเขียนโปรแกรมที่กําหนดเองของคุณเองภายใน นี้จะช่วยให้ผู้ประกอบการที่จะทดสอบและลองแนวคิดการซื้อขายที่เขาหรือเธอพัฒนาใด ๆ ซอฟต์แวร์ที่มีการเข้ารหัสในภาษาการเขียนโปรแกรมที่คุณเลือกเป็นที่ต้องการอย่างเห็นได้ชัด

คุณสมบัติย้อนหลังในข้อมูลย้อนหลัง การจําลองย้อนหลังเกี่ยวข้องกับการทดสอบกลยุทธ์การซื้อขายในข้อมูลทางประวัติศาสตร์ มันประเมินการปฏิบัติจริงของกลยุทธ์และการทํากําไรกับข้อมูลที่ผ่านมา, รับรองมันประสบความสําเร็จ (หรือความล้มเหลวหรือการเปลี่ยนแปลงที่จําเป็นใด ๆ ) คุณสมบัติบังคับนี้ยังต้องมาพร้อมกับความพร้อมของข้อมูลทางประวัติศาสตร์ที่สามารถทํา backtesting

บูรณาการกับอินเตอร์เฟซการซื้อขาย ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมจะเทรดโดยอัตโนมัติตามเกณฑ์ที่ต้องการ ซอฟต์แวร์ควรมีการเชื่อมต่อที่จําเป็นกับเครือข่ายโบรกเกอร์สําหรับการวางการค้าหรือการเชื่อมต่อโดยตรงกับการแลกเปลี่ยนเพื่อส่งคําสั่งการค้า

การรวมปลั๊กอิน n-Play ผู้ประกอบการค้าอาจจะพร้อมกันโดยใช้ขั้ว Bloomberg สําหรับการวิเคราะห์ราคา, ขั้วโบรกเกอร์สําหรับการวางธุรกิจการค้า, และโปรแกรม Matlab สําหรับการวิเคราะห์แนวโน้ม. ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมควรมีการรวม plug-n-play และ API ที่ใช้ได้ง่ายดายผ่านเครื่องมือการซื้อขายที่ใช้กันทั่วไปดังกล่าว สิ่งนี้ทําให้สามารถปรับขนาดได้ รวมถึงการรวม

การเขียนโปรแกรมแพลตฟอร์มอิสระ ภาษาการเขียนโปรแกรมไม่กี่ต้องการแพลตฟอร์มทุ่มเท ตัวอย่างเช่น บางรุ่นของ C++ อาจรันเฉพาะบนระบบปฏิบัติการที่เลือก ในขณะที่ Perl อาจทํางานบนระบบปฏิบัติการทั้งหมด ในขณะที่สร้างหรือซื้อซอฟต์แวร์การซื้อขาย, การตั้งค่าควรจะให้กับซอฟต์แวร์การซื้อขายที่เป็นแพลตฟอร์มอิสระและสนับสนุนภาษาที่เป็นอิสระแพลตฟอร์ม คุณไม่มีทางรู้วิธีการซื้อขายของคุณจะมีวิวัฒนาการไม่กี่เดือนลงเส้น

สิ่งที่อยู่ใต้กระโปรงหน้า คําพูดทั่วไปไป”แม้ลิงสามารถคลิกที่ปุ่มเพื่อวางการค้า. การพึ่งพาคอมพิวเตอร์ไม่ควรตาบอด มันเป็นผู้ประกอบการที่ควรเข้าใจสิ่งที่เป็นไปภายใต้ประทุน ในขณะที่ซื้อซอฟต์แวร์การซื้อขายหนึ่งควรขอและใช้เวลาในการไปถึงเอกสารรายละเอียดที่แสดงตรรกะพื้นฐานของซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมเฉพาะ หลีกเลี่ยงซอฟต์แวร์การซื้อขายใด ๆ ที่เป็นกล่องสีดําที่สมบูรณ์และอ้างว่าเป็นเครื่อง moneymaking ลับ

ในขณะที่สร้างซอฟต์แวร์, เป็นจริงเกี่ยวกับสิ่งที่คุณจะดําเนินการและมีความชัดเจนเกี่ยวกับสถานการณ์ที่จะล้มเหลว. ทดสอบกลับอย่างละเอียดก่อนที่จะวางมันที่จะใช้กับเงินจริง

ที่จะเริ่มต้น?

ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมสําเร็จรูปทั้งหมดมักจะมีรุ่นทดลองใช้ฟรีที่ จํากัด ฟังก์ชันหรือระยะเวลาทดลองใช้ที่ จํากัด ด้วยฟังก์ชันการทํางานเต็มรูปแบบเช่น Olymp trade สํารวจพวกเขาในเต็มในช่วงการทดลองเหล่านี้ก่อนที่จะซื้ออะไร อย่าลืมที่จะไปผ่านเอกสารที่มีอยู่ในรายละเอียด

ถ้าคุณวางแผนที่จะสร้างระบบของคุณเองเป็นแหล่งฟรีที่ดีในการสํารวจการซื้อขายอัลกอริทึมเป็น Quantopian มันมีแพลตฟอร์มออนไลน์สําหรับการทดสอบและพัฒนาการซื้อขายอัลกอริทึม บุคคลสามารถลองและปรับแต่งอัลกอริทึมที่มีอยู่หรือเขียนใหม่อย่างสมบูรณ์ แพลตฟอร์มยังมีซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมในตัวเพื่อทดสอบกับข้อมูลตลาด

สรุป
ซอฟต์แวร์การซื้อขายอัลกอริทึมเป็นค่าใช้จ่ายที่จะซื้อและยากที่จะสร้างด้วยตัวคุณเอง การจัดซื้อซอฟต์แวร์สําเร็จรูปมีการเข้าถึงที่รวดเร็วและทันเวลาและการสร้างของคุณเองช่วยให้ความยืดหยุ่นอย่างเต็มที่ในการปรับแต่งให้เข้ากับความต้องการของคุณ ก่อนที่จะเข้าสู่การซื้อขายอัลกอริทึมด้วยเงินจริงคุณต้องเข้าใจฟังก์ชันการทํางานหลักของซอฟต์แวร์การซื้อขาย การไม่ทําเช่นนั้นอาจส่งผลให้เกิดการสูญเสียครั้งใหญ่

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *